カテゴリー  [マーケットプロファイル ]

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マーケットプロファイル基本戦略 

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マーケットプロファイル(MP)とは

1981年にピーター・スタイドルマイヤー

(J.Peter Steidlemayer)氏によって考案された

マーケット分析手法の一つ。

1日の値動きのうち、30分単位での取引価格帯ごとに

データ集積し、その分布状況を分析対象とする。

なお、マーケットプロファイルは、シカゴ商品取引所により

商標登録されており、そのグラフは同取引所が

独占著作権を保有している。



≪マーケットプロファイル(MP)の作り方≫


マーケットプロファイルの形状作成の方法は以下の通り。

1日の値動きを寄り付きから30分ごとに文字を変えて、
その間の値幅をアルファベットで記録していく
(10分間や1時間ごとに文字を変えるなど、
様々あるが30分間が一般的といえる)。

たとえば、日経平均先物での取引時間では、
図2・3のように区分けし、寄り付きから30分までの
価格帯を「A」、次の30分の価格帯を「B」、さらにC、Dと記録していく。
また、始値と終値は小文字にするなどわかりやすく表記する。

ここでの注意点は、30分間の値幅を記録することにある。
決して、つけた価格を記録するのではない。
また、同一の価格が同じ時間帯に複数回取引されても
アルファベットは1文字のみを記録するということ。

【図1】日経平均先物での対応表TPO 時間帯
A 9:00~
B 9:30~
C 10:00~
D 10:30~
E 12:30~
F 13:00~
G 13:30~
H 14:00~
I 14:30~
J 15:00~


【図2】時間帯ごとにプロットされたTPO14100 A
14090 a
14080 A
14070 A
14060 A J
14050 A B G J
14040 A B C F G H j
14030 A B C E F G H I J
14020 A B C D E F G H I J
14010 A C D E G H I
14000 A C D E H I
13990 C D E I
13980 C D E
13970 D


【図3】完成したマーケットプロファイル14100 A
14090 a
14080 A
14070 A
14060 AJ
14050 ABGJ
14040 ABCFGHj
14030 ABCEFGHIJ
14020 ABCDEFGHIJ
14010 ACDEGHI
14000 ACDEHI
13990 CDEI
13980 CDE
13970 D

≪基本用語≫

TPO(Time Price Opportunity)
プロファイルの最小単位となるアルファベットの記号。
モード(Mode)
1日のプロファイルの中で、最もTPOが積み
上がった価格のこと。
もっともTPOの積み上がった価格帯が複数ある場合には、
終値に近い価格をモードとする。
その日最もTPOを積み上げたということから、取引参加者が
最も意識した価格であると理解され、それ以降のターニング
ポイントになりやすいとされる。
イニシャルレンジ(IR)
取引開始後、最初の1時間につけた価格帯。
日経平均先物では、午前9時から10時までの1時間の
値幅に相当する。またプロファイルでは、AとBの時間帯。
バリューエリア(VA)
モードを中心にTPOの数、約70%を占める価格帯をさす。
言い換えると、取引された価格帯の第一標準偏差を、
モードを中心に示したレンジのこと。


シングルプリント
底辺でTPOが一文字だけとなっている部位。


極値(Extreme)
プロファイルの上下どちらかにできたシングルプリント。
テール(Tail)
プロファイルの上下どちらかにできた2文字以上の
シングルプリント。
TPOの積み上げがみられなかったということから、
市場に避けられた価格(帯)と理解される。
よって安値付近では買いの勢力が、逆に高値付近では
売りの勢力が強かったことが窺え、以降の支持帯や
抵抗帯となりやすいとされる。
特にA時間でのテールにはその傾向が強い。
レッジ(Leadge)
プロファイルの両端を除いた箇所にできた
シングルプリントの部分。
テール同様に、レンジを移行させる際に現れやすいレッジも
TPOの積み上げがみられないことから、その価格帯を
真空地帯と解釈し、上値抵抗や下値支持として
意識されやすいとされる。

用語解説113410 I
13400 EFGIJ
13390 EFGHIJ
13380 BCDEFGHIj←モード
13370 BCDEFGHIJ
13360 BCDEH
13350 BCDE
13340 ABCE
13330 AB
13320 AB
13310 AB
13300 A---------
13290 A テール
13280 a←始値
13270 A---------


用語解説213250 I
13240 I
13230 IJ
13220 Ij←終値
13210 IJ--------バリューエリア上限
13200 HIJ
13190 H
13180 EFGH
13170 EFGH
13160 EFGH
13150 EFGH
13140 DEFGH
13130 DEG
13120 D-------
13110 D レッジ
13100 D
13090 D-------
13080 CD
13070 BCD----
13060 ABC↑
13050 ABC
13040 ABC--------バリューエリア下限
13030 aBC
13020 ABC
13010 ABC
13000 AB イニシャルレンジ
12990 AB ↓
12980 B-----




≪プロファイルの形状について≫

ノーマルデー
ベルカーブ(釣鐘曲線)が描かれる形状
その日の取引価格帯の中央部分が盛り上がる
釣鐘上の形状となり、一年を通じて往々にして現れる。
ノーマルデー
14080 A
14070 A
14060 aBEFHI
14050 ABDEFGHI
14040 ABDEFGIIJ
14030 ABCDEFGHIj
14020 ABCDFGJ
14010 BCG
14000 BCG
13990 BC
13980 BC

ダブル・ディストリビューション(DD)デー
プロファイルの山が2つ描かれる形状
上記ノーマルデー展開から、レンジを移行して
いく時に形成される場合が多い。
ダブル・ディストリビューション(DD)デー
13310 A
13300 A
13290 a
13280 ABC
13270 ABC
13260 ABC
13250 ABCD
13240 ABCD
13230 ABCD
13220 B
13210 E
13200 EI
13190 EIJ
13180 EIJ
13170 EFIJ
13160 EFIj
13150 EFIJ
13140 EFI
13130 EFHI
13120 EFGHI
13110 EFGHI
13100 FGH
13090 G
13080 G
13070 G


トレンドデー
レンジが切り上げ(切り下げ)られた形状
上記DDデー同様にレンジを移行させトレンドが
発生した時に形成される場合が多い


トレンドデー

13250 I
13240 I
13230 IJ
13220 Ij
13210 IJ
13200 HIJ
13190 H
13180 EFGH
13170 EFGH
13160 EFGH
13150 EFGH
13140 DEFGH
13130 DEG
13120 D
13110 D
13100 D
13090 D
13080 CD
13070 BCD
13060 ABC
13050 ABC
13040 ABC
13030 aBC
13020 ABC
13010 ABC
13000 AB
12990 AB
12980 B




≪プロファイルの日中形状について≫

寄り付きからの展開は、その後の価格推移に
大きく影響すると考えられることから重要とされる

【A時間帯での形状】

オープンドライブ(OD型)展開
寄り付きから一方向に相場が動いていく展開。
相場がその方向へ強い動きをみせていると理解される。
オープンドライブ
12900 a
12890 A
12880 AB
12870 AB
12860 AB
12850 AB
12840 ABCFGIJ
12830 ABCFGIj
12820 ACEFGHIJ
12810 CDEFGHI
12800 CDEFHI
12790 CDEH
12780 CD
12770 D




【オープンテストドライブ(OTD型)展開】
寄り付いた価格を挟む格好で相場が動いていく展開。
オープンテストドライブ
12840 B
12830 ABCDF
12820 ABCDEFGHIj
12810 ABCDEFGHIJ
12800 aBCDEHIJ
12790 AEIJ
12780 AJ





【B時間帯以降での形状】

オープンリジェクションリバース
A時間帯ではOTD型展開となると、その後の押しや
戻りに対して反対方向へ相場が動いていく展開。
その後の押しや戻りの局面で、その価格付近にある
支持帯や抵抗帯が意識された結果としてこのような
動きとなることが多い。
オープンリジェクションリバース
13250 I
13240 I
13230 IJ
13220 Ij
13210 IJ
13200 HIJ
13190 H
13180 EFGH
13170 EFGH
13160 EFGH
13150 EFGH
13140 DEFGH
13130 DEG
13120 D
13110 D
13100 D
13090 D
13080 CD
13070 BCD
13060 ABC
13050 ABC
13040 ABC
13030 aBC
13020 ABC
13010 ABC
13000 AB
12990 AB
12980 B

オープンオークション
A時間帯ではOTD型展開となると、その後も方向感なく
相場が推移していく展開もみ合い局面に現れやすい。
オープンオークション
12840 B
12830 ABCDF
12820 ABCDEFGHIj
12810 ABCDEFGHIJ
12800 aBCDEHIJ
12790 AEIJ
12780 AJ





≪マーケットプロファイルを用いた基本的な戦略について≫

IRブレイク
IRが確定した以降、このレンジを上(下)回る動きをとらえる戦略。
IR水準に対する割高・割安を判断した寄り付き1時間後に
参入してきた中長期的投資家の動きにあわせる手法ともいえる。
この場合、IRを上方へブレイクした時が「買い」のシグナル、
下方へブレイクした時を「売り」のシグナルと判断する。
ターゲット
IRをブレイクした場合の目標値のこと。
IRと同等のエネルギーがブレイク後も発生するものと考え、
IRの値幅(「IR上限」-「IR下限」)を、ブレイクした価格に加える(引く)。
IRブレイクのシグナルとターゲット
13250 I
13240 I
13230 IJ
13220 Ij
13210 IJ
13200 HIJ
13190 H
13180 EFGH
13170 EFGH--ターゲット
13160 EFGH ↑
13150 EFGH 90円
13140 DEFGH
13130 DEG
13120 D
13110 D
13100 D
13090 D ↓
13080 CD---IR上方ブレイク
13070 BCD--IR上限
13060 ABC ↑
13050 ABC
13040 ABC
13030 aBC 値幅90円
13020 ABC
13010 ABC
13000 AB
12990 AB ↓
12980 B----IR下限

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